MetaTrader 4 - Indicateurs L'indicateur classique de trading de tortues - indicateur pour MetaTrader 4 Ce système de suivi de tendance a été conçu par Dennis Gartman et Bill Eckhart. Et s'appuie sur des évasions de hauts et de bas historiques pour prendre et fermer des métiers: c'est l'opposé complet à l'approche quotbuy bas et vendent highquot. Ce système suivant la tendance a été enseigné à un groupe d'individus normaux et normaux, et presque tout le monde est devenu un commerçant rentable. La règle principale est quotTrade un breakout N-day et prendre des bénéfices quand un M-jour haut ou bas est brisé (N doit me au-dessus de M) quot. Exemples: Achetez un breakout de 10 jours et fermez le commerce lorsque l'action de prix atteint un niveau bas de 5 jours. Allez à court d'une pause de 20 jours et fermer le commerce lorsque l'action de prix atteint un sommet de 10 jours. Dans cet indicateur, les signaux d'entrée et de sortie sont affichés sous forme de flèches et de points. Le système original est: Allez longtemps sur les flèches bleues Allez court sur les flèches rouges Quittez les positions longues quand un point bleu apparaît Quittez les positions courtes quand un point rouge apparaît Cet indicateur doit être utilisé avec mon autre indicateur: The Turtle Trading Channel. Pour représenter la même période ou le système de négociation à sécurité intégrée. La fonction importante de cet indicateur est qu'elle vérifie en fait si votre dernier échange a été interrompu et donne d'autres signaux d'entrée le long de la tendance. Il est donc l'addition parfaite au canal de négociation pour une approche complète Turtle Trading. J'ai cependant modifié un peu l'algorithme pour obtenir des signaux d'entrée précoce et éviter les fluctuations de tendance aléatoires dans des conditions très volatiles. Pour ce faire, cet indicateur affichera seulement un changement de tendance lorsqu'une barre se referme effectivement au-dessus ou au-dessous de la ligne de tendance actuelle, au lieu de la toucher comme s'il s'agissait d'une commande normale. L'inconvénient est que vous ne pouvez détecter les changements de tendance que lorsque la dernière barre a déjà fermé. Juste au cas où, la version stricte est également disponible. Les deux indicateurs mettent en œuvre des alertes de négociation, les activer ou les désactiver à volonté en fonction de votre configuration de négociation. C'est ce que votre configuration de trading devrait ressembler à l'utilisation de la chaîne et l'indicateur classique. De plus, cet indicateur met également en œuvre les alertes entryexit. TradePeriod: Donchian période de canal pour les signaux commerciaux StopPeriod: Donchian période de canal pour les signaux de sortie StrictEntry: Appliquer des paramètres d'entrée stricts comme les tortues ne StrictExit: Appliquer des paramètres de sortie strictes comme les tortues ne StrictStop: Ne pas quitter un métier à moins qu'il soit dans le bénéfice ou le SL est touché EvaluateStoploss: Vérifiez si nous avons été arrêtés et montrer les futurs signaux ATRPeriod: ATRPeriod pour définir le stop-loss ATRStopNumber: N. Factor pour calculer le stop-loss DisplayAlerts: Vous connaître. Veuillez consulter l'indicateur The Turtle Trading Channel pour lire les règles de négociation complètes et originales. Il peut être utilisé pour obtenir les signaux d'entrée du système S1 ou pour indiquer le système S2 (système à sécurité intégrée) 2012-06-12: Mise à jour de l'indicateur en ajoutant plusieurs options strictes Pour les entrées, sorties, arrêts et ainsi de suite. Le Turtle Trading System est-il rentable? Les performances du système Turtle Trading ont toujours été mises en doute. Ce qui suit est un backtest EURUSD (1995-2012) qui négocie tous les signaux de cet indicateur - sans filtrer tout commerce -, ne commerçant qu'après la fermeture de la barre actuelle, diminuant l'exposition selon les règles originales de la tortue, Stop-loss utilisant ATR2. En 1983, les commerçants légendaires de produits de base Richard Dennis et William Eckhardt ont organisé l'expérience de la tortue pour prouver que n'importe qui pouvait le faire Être enseigné au commerce. Utilisant son propre argent et commerçant des novices, comment l'expérience a coûté l'expérience de tortue Au début des années 80, Dennis a été largement reconnu dans le monde commercial comme un succès écrasant. Il avait transformé une participation initiale de moins de 5000 dans plus de 100 millions. Lui et son partenaire, Eckhardt, ont eu des discussions fréquentes sur leur succès. Dennis pensait que n'importe qui pouvait apprendre à commercer sur les marchés à terme. Tandis qu'Eckhardt a rétorqué que Dennis avait un cadeau spécial qui lui a permis de tirer profit du commerce. L'expérience a été mise en place par Dennis pour finalement régler ce débat. Dennis trouverait un groupe de personnes pour enseigner ses règles, et ensuite les faire commercer avec de l'argent réel. Dennis croyait si fortement dans ses idées qu'il donnerait réellement aux commerçants son propre argent au commerce. La formation durerait deux semaines et pourrait être répétée encore et encore. Il a appelé ses élèves des tortues après avoir rappelé les fermes de tortues qu'il avait visité à Singapour et décidé qu'il pourrait faire croître les commerçants aussi rapidement et efficacement que les tortues cultivées. Trouver les tortues Pour régler le pari, Dennis a placé une annonce dans le Wall Street Journal et des milliers appliqué à apprendre à négocier aux pieds des maîtres largement reconnus dans le monde du commerce des matières premières. Seuls 14 commerçants seraient en mesure de faire le premier programme de la tortue. Personne ne connaît les critères exacts utilisés par Dennis, mais le processus comprenait une série de questions vraies ou fausses que vous pouvez trouver ci-dessous: Le gros argent dans le commerce est fait quand on peut obtenir longtemps au plus bas après une forte tendance à la baisse. Il n'est pas utile de regarder chaque devis sur les marchés un métiers. D'autres opinions du marché sont bonnes à suivre. Si on a 10 000 à risquer, on devrait risquer 2 500 sur chaque métier. Lors de l'initiation, il faut savoir exactement où liquider en cas de perte. Pour mémoire, selon la méthode Turtle, 1 et 3 sont faux 2, 4 et 5 sont vrais. (Pour plus de renseignements sur le commerce des tortues, voir Systèmes de négociation: courir avec le troupeau ou être le loup solitaire) Les tortues ont appris très précisément comment mettre en œuvre une stratégie de suivi des tendances. L'idée est que la tendance est votre ami, donc vous devriez acheter des futurs rupture à la hausse des gammes de négociation et de vendre des évasions à la baisse court. En pratique, cela signifie, par exemple, l'achat de nouveaux sommets de quatre semaines comme signal d'entrée. La figure 1 montre une stratégie typique de commercialisation des tortues. Figure 1: L'achat d'argent au moyen d'une évasion de 40 jours a conduit à un commerce très rentable en Novembre 1979. Source: Genesis Trade Navigator Ce commerce a été lancé sur une nouvelle haute de 40 jours. Le signal de sortie était proche du seuil de 20 jours. Les paramètres exacts utilisés par Dennis ont été gardés secrets pendant de nombreuses années, et sont maintenant protégés par divers droits d'auteur. Dans The Complete TurtleTrader: La légende, les leçons, les résultats (2007). Auteur Michael Covel offre quelques aperçus sur les règles spécifiques: Regardez les prix plutôt que de s'appuyer sur des informations de la télévision ou des commentateurs de journaux pour prendre vos décisions commerciales. Ayez une certaine souplesse dans la définition des paramètres pour vos signaux d'achat et de vente. Testez différents paramètres pour différents marchés pour savoir ce qui fonctionne le mieux dans votre perspective personnelle. Planifiez votre sortie lorsque vous planifiez votre entrée. Savoir quand vous prendrez des bénéfices et quand vous allez réduire les pertes. (Pour en savoir plus, lisez L'importance d'un plan ProfitLoss.) Utilisez la moyenne vraie gamme pour calculer la volatilité et utilisez-le pour varier la taille de votre position. Prenez des positions plus importantes sur des marchés moins volatils et réduisez votre exposition aux marchés les plus volatils. (Pour plus d'informations, consultez Mesurez la volatilité avec une fourchette moyenne.) Ne risquez jamais plus de 2 de votre compte sur un seul métier. Si vous voulez faire de gros retours, vous devez vous sentir à l'aise avec de gros tirages. Il a fonctionné Selon l'ancienne tortue Russell Sands, en tant que groupe, les deux classes de tortues Dennis personnellement formé gagné plus de 175 millions en seulement cinq ans. Dennis avait prouvé hors de tout doute que les débutants pouvaient apprendre à échanger avec succès. Sands soutient que le système fonctionne toujours bien et a dit que si vous avez commencé avec 10 000 au début de 2007 et suivi les règles de la tortue d'origine, vous auriez terminé l'année avec 25 000. Même sans l'aide de Dennis, les individus peuvent appliquer les règles de base du commerce de la tortue à leur propre commerce. L'idée générale est d'acheter des évasions et fermer le commerce lorsque les prix commencent à consolider ou inverser. Les métiers de courte durée doivent être effectués selon les mêmes principes dans ce système, car un marché connaît des tendances à la hausse et à la baisse. Alors que n'importe quel intervalle de temps peut être utilisé pour le signal d'entrée, le signal de sortie doit être nettement plus court afin de maximiser les transactions rentables. Malgré ses grands succès, cependant, l'inconvénient de la négociation de tortues est au moins aussi grande que la hausse. Les drawdowns devraient être prévus avec n'importe quel système commercial, mais ils ont tendance à être particulièrement profond avec des stratégies de suivi des tendances. Ceci est au moins en partie dû au fait que la plupart des évasions ont tendance à être de faux mouvements, résultant en un grand nombre de métiers perdants. En fin de compte, les praticiens disent de s'attendre à être correct 40-50 du temps et d'être prêt pour les tirages importants. The Bottom Line L'histoire de la façon dont un groupe de non-commerçants ont appris à échanger pour de gros profits est l'une des grandes légendes du marché boursier. C'est aussi une grande leçon sur la façon de coller à un ensemble spécifique de critères éprouvés peuvent aider les commerçants à réaliser de plus grands rendements. Dans ce cas, cependant, les résultats sont proches de retournement d'une pièce de monnaie, donc c'est à vous de décider si cette stratégie est pour vous. La stratégie Turtle est une stratégie de suivi des tendances et volatilité ajustée. Initialement appliqué aux contrats à terme de négociation, il s'applique également aux placements dans des FNB qui utilisent le contrat à terme comme instruments sous-jacents. La stratégie de négociation Tortue est l'un des systèmes commerciaux bien connus dans le commerce des matières premières. Il a été créé par le célèbre spéculateur de matières premières Richard Dennis et son associé Bill Eckhardt en 1980rsquos. Il a été créé à partir de l'expérience de la tortue que Richard Dennis a proposé et progressivement gagné sa renommée mondiale pour gagner un taux de rendement composé annuel moyen de 80 pour plusieurs années. Itrsquos s'applique également aux placements dans les FNB qui utilisent le contrat à terme comme instrument sous-jacent. Le système de la tortue de négociation La stratégie de la tortue est une stratégie de suivi des tendances et volatilité ajustée qui couvre les aspects suivants de la négociation. Diversification: Les tortues tentent de négocier sur des marchés à terme diversifiés, non corrélés et liquides. Contrôle des risques: Tortues utilise la volatilité d'un marché pour décider de la taille de la position. Tendances suivantes: Les tortues emploient une stratégie axée sur l'impulsion et ont des règles de perte d'arrêt bien définies. Ce qui suit est la description détaillée des règles de commerce des tortues. 1. Marchés - Quels sont les échanges Dans le cadre de cette stratégie, les gens négocient à terme, ou populairement appelés marchandises qui sont échangées sur les échanges américains à Chicago et à New York. Et seuls les marchés les plus liquides sont choisis en raison du volume commercial important. 2. Position Sizing-Combien pour acheter ou vendre Il utilise un algorithme de dimensionnement de position qui normalise la volatilité du dollar d'une position en ajustant la taille de la position basée sur la volatilité du dollar du marché. Cela signifie qu'une position donnée aurait tendance à se déplacer vers le haut ou vers le bas d'un jour donné à peu près le même montant en dollars (par rapport aux positions sur d'autres marchés), indépendamment de la volatilité sous-jacente du marché particulier. - La volatilité sous-jacente d'un marché N particulier est simplement la moyenne mobile exponentielle de 20 jours de la gamme True, qui est maintenant plus communément appelée ATR. N représente la fourchette moyenne du mouvement des prix qu'un marché particulier fait en une seule journée. (HL, H-PDC, PDC-L) Où: H - Courant élevé L - Courant faible PDC - Jour précédent fermer Et N est calculé comme: Où: PDN - Dayrsquos précédent N TR-Current dayrsquos True Range La première Étape dans la détermination de la taille de la position est de déterminer la volatilité du dollar représentée par le marché sous-jacent à la volatilité des prix (définie par son N). Volatilité du dollar NDollar par point Volatilité Parts de position ajustée Les tortues ont construit des positions en pièces que nous appelons des parts. Les unités sont dimensionnées de sorte que 1N représente 1 de l'équité du compte. Par conséquent, une unité pour un marché ou un produit donné peut être calculée comme suit: Unité 1 de la matrice de volatilité du dollar de compte (NDollar par point) comme mesure du risque Puisque les tortues utilisent l'unité comme mesure de base pour la taille de la position, Unités étaient le risque de volatilité ajusté, l'unité était une mesure à la fois le risque d'un poste, et de l'ensemble du portefeuille de positions. 3. Entrées - Quand acheter ou vendre Le système de la tortue est une stratégie de tendance suivant. Ils achètent que le marché se déplace de tendance sur les côtés à la tendance vers le haut et aussi vendre à découvert juste comme une tendance vers le bas commencerait, en sortant de chaque tendance après sa fin. Les règles de tortue utilisent deux entrées de système liées - système1 et système 2, chacune basée sur le système de rupture de canal de Donchianrsquos. Une évasion est définie comme le prix dépassant le haut ou le bas d'un nombre particulier de jours. Système 1- Un système à court terme basé sur une rupture de 20 jours Si le prix dépasse le maximum de 20 jours, les Tortues achèteront 1 Unité pour initier une position longue. Les signaux d'entrée de défaillances du système 1 seraient ignorés si la dernière rupture aurait entraîné un gain. Cette cassure serait considérée comme un breakout perdant si le prix postérieur à la date de la cassure déplacé 2N contre la position avant une sortie rentable de 10 jours s'est produite. Système 2- Un système simple à long terme fondé sur une séparation de 55 jours Toutes les évasions pour le Système 2 seraient prises si l'évasion précédente avait été un gagnant ou non. Ajouter des unités Les commerçants entrent des positions longues unitaires individuelles aux départs et ajoutent à ces positions à 12 intervalles N après leur entrée initiale. Cet intervalle de 12 N est basé sur le prix de remplissage réel de l'ordre précédent. Donc, si un ordre de départ initial glissé par 12 N, alors le nouvel ordre serait 1 N complète après l'évasion pour tenir compte de la 12 N glissé, plus l'intervalle normal d'ajouter 12 unités N. 4. Arrêts - Quand sortir d'une position perdante La chose la plus importante au sujet de la coupe de vos pertes est d'avoir prédéfini le point où vous allez sortir, avant d'entrer dans une position. Si le marché se déplace à votre prix, vous devez sortir, pas d'exceptions, à chaque fois. Placer des ordres d'arrêt ne sont pas préférés car il peut révéler tradersrsquo positions ou la stratégie de négociation. Au lieu de cela, cette stratégie encourage les commerçants à avoir un prix particulier qui, lorsqu'ils sont touchés, les amènerait à quitter nos positions en utilisant des ordres à cours limité ou des ordres de marché. Les commerçants placent leurs arrêts en fonction du risque de position. Aucun commerce ne pourrait encourir plus de 2 risques. Puisque 1 du mouvement des prix représentait 1 de l'avoir des comptes, l'arrêt maximum qui permettrait le risque 2 serait de 2 N du mouvement des prix. Les butées de tortues sont placées à 2 N au-dessous de l'entrée pour les positions longues, et 2 N au-dessus de l'entrée pour les positions courtes. Afin de maintenir le risque de position au minimum, si des unités supplémentaires sont ajoutées, les arrêts pour les unités antérieures sont augmentés de 12 N. 5. Sorties-Quand sortir d'une position gagnante La sortie System 1 est un 10 jour faible pour Des positions longues et un maximum de 10 jours pour les positions courtes. Toutes les parts dans la position seront sorties si le prix va contre le poste pour un breakout de 10 jours. La sortie du système 2 est un minimum de 20 jours pour les positions longues et un maximum de 20 jours pour les positions courtes. Toutes les unités dans la position seront sorties si le prix va contre le poste pour un breakout de 20 jours. 6. Tactiques-Comment acheter ou vendre Entrer des ordres - Itrsquos mieux placer des ordres au lieu de commandes au marché parce que les ordres à limiter offrent une chance pour de meilleurs remplissages et moins de glissement que les commandes du marché. Marchés rapides - Ne paniquez pas et attendez que le marché se négocie et se stabilise avant de passer des commandes. Attendez jusqu'à ce que certaines indications d'au moins revirement temporaire des prix avant de passer des commandes. Achetez de la force, vendez des faiblesses - Achetez toujours les marchés les plus solides et vendez à découvert les marchés les plus faibles d'un groupe lorsque les signaux arrivent tous à la fois. Le mode de pensée de tortue Les règles de négociation ne sont qu'une petite partie de la réussite du commerce. Les aspects les plus importants du commerce réussi sont la confiance, la cohérence et la discipline. Toujours commercer avec confiance et la discipline pour appliquer systématiquement les règles que nous sommes donnés. C'est le secret du succès en tant que commerçants. Pensez comme une tortue: 1. Commerce dans le présent. Ne vous attardez pas sur le passé ou essayez de prédire l'avenir. Le premier est contre-productif, et le second est impossible. 2. Penser en termes de probabilités, pas de prédiction. Au lieu d'essayer d'être juste en prédisant le marché, se concentrer sur les méthodes dans lesquelles les probabilités sont en votre faveur pour un résultat réussi sur le long terme. Prendre la responsabilité de vos propres métiers. 3. Ne blâmez pas vos erreurs et échecs sur les autres, les marchés, notre courtier, et ainsi de suite. Prendre la responsabilité de vos erreurs et d'apprendre d'eux. Rendement et risque Étant donné que les FNB n'ont pas d'effet de levier à titre d'investissement à terme, les placements dans des FNB ont des risques inférieurs à ceux des Tortues originales et ont toujours droit au rendement à terme. Nous avons 4 portefeuilles modèles de FNB basés sur le système 1 et le système 2. La performance de tous les portefeuilles est mesurée du 01012008 au 07082009. Le premier est le système 1 pour les produits diversifiés, les devises et les taux d'intérêt ETF. Il a un ratio de Sharpe de 0,76 et l'écart-type est de 0,053, ce qui est impressionnant. Le deuxième système est le système 1 pour diversifié Commodities Inc GLD, devises et taux d'intérêt FNB. Ce portefeuille comprend presque les mêmes ETF que le premier, sauf qu'il investit également dans des actions GLD-a gold. Son rapport Sharpe et son écart-type sont 0,682 et 0,056, comparativement pire que le premier. Le troisième est le système 2 pour les FNB diversifiés sur matières premières, devises et taux d'intérêt. Itrsquos similaire au premier portefeuille, mais basé sur le système 2. Il obtient de meilleures performances et un risque plus élevé que le premier, ayant un ratio de Sharpe de 0,816 et un écart-type de 0,063. Le dernier est le système 2 pour diversifié Commodities Inc GLD, devises et taux d'intérêt FNB. Itrsquos également similaire au deuxième portefeuille. Son rapport de Sharpe et son écart-type sont 0,745 et 0,065. En général, le système 2 montre un rendement plus élevé et un risque plus élevé que le système 1, car le système 2 est basé sur une période plus longue. Et les portefeuilles qui n'investissent pas dans GLD surperforment ceux font avec un rendement plus élevé et un risque plus faible. Il alloue les actifs du fonds en 2 parties égales - Produits et Finances. Il implique dans les matières premières en investissant dans des FNB, tels que DBB, DBA, DBP et DBE, dans lequel la stratégie de tortue investit également dans la détermination des positions, il donne le plus grand poids au plus récent retour et moindre retour à l'un 7 mois avant. Disclaimer: tout placement dans des titres, y compris des fonds communs de placement, des FNB, des fonds fermés, des actions et tout autre titre pourrait perdre de l'argent sur une période quelconque. Tous les investissements comportent des risques. Les pertes peuvent dépasser le capital investi. La performance passée n'est pas un indicateur de performance future. Il n'y a aucune garantie pour les résultats futurs dans votre investissement et toute autre action basée sur l'information fournie sur le site Web incluant mais pas limité des stratégies, des portefeuilles, des articles, des données de performance et des résultats de n'importe quels outils. Le site Web n'est pas exploité par un courtier, un courtier, un planificateur financier enregistré ou un conseiller en placement enregistré. Les stratégies d'investissement, les résultats et toute autre information présentée sur le site Web sont uniquement destinés à l'éducation et à la recherche. Ils ne représentent pas la planification financière et les conseils en placement. MyPlanIQ ne fournit pas de conseils fiscaux ou juridiques. Ils sont de nature générique et ne tiennent pas compte de vos données personnelles détaillées et complètes des faits et des besoins. Vous êtes seul responsable de l'évaluation des informations fournies et de décider quels titres et stratégies conviennent à votre propre profil de risque financier et à vos attentes. Les informations fournies par le site Web peuvent être temporaires et périmées. Il n'y a aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du contenu du site Web. Les contenus sont sujets à changement sans préavis. Tous les droits sont réservés et appliquées. En accédant au site Web, vous acceptez de ne pas copier et redistribuer les informations fournies ici sans le consentement explicite de MyPlanIQ. 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